Dans cette séance nous allons revoir quelques base d’excel.
1) Vous charger les données suivantes sur votre ordinateur.
Il s’agit de données financière où l’on retrouve la valeur des actions de différentes entreprises.
2.1) Vous réaliserez le chronogramme pour Moderna, Pfizer et Sanofi.
2.2) Que constatez vous ? Comment remédier au problème rencontrer ?
3) Une fois les données nettoyées, vous effectuez un graphique en base 100 à partir de la première donnée disponible.
4) Vous réaliserez les statistiques descriptive suivante : maximum, minimum, moyenne des 3 titres à étudier.
5) Sur une nouvelle page vous réaliserez les calculs des rendements du Nasdaq, et 3 titres prétendants en suivant les 3 formules suivantes :
R1 = (VF-VI)/VI*100
R2 = Ln(VF/VI)*100
R3=((VF/VI)-1)*100
Que constatez-vous ?
6) Vous réaliserez l’histogramme des rendements suivant la formule R3 des titres étudiés.
7) Vous réaliserez le calcul de la moyenne des rendements, ainsi que de l’écart-type des rendements et réaliserez le ratio moyenne/variance. Vous indiquerez que aurait été le meilleur placement suivant la règle de rendement/risque de Markowitz.
8) Vous réaliserez l’histogramme des rendements des différents titres étudiés. Que peut-on dire par rapport à la notion de normalité.
9) Avec les fonctions Excel vous calculerez le coefficient d’aplatissement et d’asymétrie des différents rendements. Vous confluerez sur leur normalité.
10) Vous réaliserez des régression linéaires visant à expliquer le rendement des titres en fonction de celui du Nasdaq. Vous commenterez vos résultats en fonction du degré d’agressivité des titres.
